Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом

Год работал над ботом на Python для торговли SBER, GAZP, LKOH. Использует ARIMA для прогноза на 1 час + RSI для подтверждения.

Конфиг:
- Тайм-фрейм: M15
- ARIMA(1,1,1) — обновляется каждый час
- Сигнал: forecast > current_price + ATR * 0.5 + RSI < 65
- Стоп: 1.5 ATR
- Тейк: 2.5 ATR

Бэктест 2024: PnL +38.4%, max drawdown -8.2%, win rate 56%, профит-фактор 1.78.

Код на GitHub в комментариях. Кто что добавит к стратегии?

ARIMA для финансовых рядов — спорно. Лучше LSTM или Transformer. У ARIMA много ложных сигналов на новостях.

quik_pro, я тестил LSTM — overfitting сильный. ARIMA проще и стабильнее на разных данных. На новостях стопы выручают.

Можно добавить фильтр по объёму: входить только если объём текущей свечи > среднего за 20. Уменьшит количество сделок но повысит качество.

Бэктест на одном году 2024 — мало. Прогони 2020-2024, посмотри на фазы трендов и боковиков. Подозреваю, в 2022 будет ого-го как просядет.

Можно еще добавить фильтр волатильности — не торговать если ATR > 95-перцентиля. Часто бот ловит хвост шоков.

Спасибо за фидбек. Прогоню 2020-2024 на выходных, добавлю фильтр volume и ATR. Опубликую результаты.