+- Обшение трейдеров (https://trademoskva.ru)
+-- Форум Стратегии и торговые системы (https://trademoskva.ru/forum/strategii-i-torgovye-sistemy-f14)
+--- Форум Алготрейдинг и боты (https://trademoskva.ru/forum/algotreyding-i-boty-f18)
+--- Темы: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом (//forum/algotreyding-i-boty/bot-na-arima-rsi-bektest-za-2024-pokazal-38-godovyh-delyus-konfigom-t16)
Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - algo_dmitry - 05-04-2026
Год работал над ботом на Python для торговли SBER, GAZP, LKOH. Использует ARIMA для прогноза на 1 час + RSI для подтверждения.
Конфиг:
- Тайм-фрейм: M15
- ARIMA(1,1,1) — обновляется каждый час
- Сигнал: forecast > current_price + ATR * 0.5 + RSI < 65
- Стоп: 1.5 ATR
- Тейк: 2.5 ATR
Бэктест 2024: PnL +38.4%, max drawdown -8.2%, win rate 56%, профит-фактор 1.78.
Код на GitHub в комментариях. Кто что добавит к стратегии?
RE: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - quik_pro - 05-04-2026
ARIMA для финансовых рядов — спорно. Лучше LSTM или Transformer. У ARIMA много ложных сигналов на новостях.
RE: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - algo_dmitry - 05-04-2026
quik_pro, я тестил LSTM — overfitting сильный. ARIMA проще и стабильнее на разных данных. На новостях стопы выручают.
RE: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - rsi_addict - 05-04-2026
Можно добавить фильтр по объёму: входить только если объём текущей свечи > среднего за 20. Уменьшит количество сделок но повысит качество.
RE: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - vol_trader - 05-04-2026
Бэктест на одном году 2024 — мало. Прогони 2020-2024, посмотри на фазы трендов и боковиков. Подозреваю, в 2022 будет ого-го как просядет.
RE: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - futures_kate - 05-04-2026
Можно еще добавить фильтр волатильности — не торговать если ATR > 95-перцентиля. Часто бот ловит хвост шоков.
RE: Бот на ARIMA + RSI: бэктест за 2024 показал 38% годовых, делюсь конфигом - algo_dmitry - 05-04-2026
Спасибо за фидбек. Прогоню 2020-2024 на выходных, добавлю фильтр volume и ATR. Опубликую результаты.