Опционы на SBER: продаю стрэддл против будущего отчёта — кто против?

Перед отчётом Сбера 18 мая планирую продать стрэддл на квартальный 315: получаю премию ~14 рублей с пут+колл. Imp.Vol сейчас 26%, после отчёта ожидаю падение до 18-20%, тэта работает в мою сторону.

Риск: если Сбер выйдет за диапазон 301-329, начинаются убытки. Хеджирую покупкой далёких опционов 290 и 340 за 1.5+1.2 рубля.

Кто торгует через отчёты? Какие подводные?

Через отчёты лучше Iron Condor, чем чистый стрэддл. У тебя по сути и есть Condor — стрэддл + два далёких хеджа. Норм идея, но дельту следи.

У Сбера за последние 6 отчётов средний ход в день +/- 4.2%. От 315 это 13 рублей. Твой стрэддл начнёт приносить убытки буквально в первый день после отчёта если уйдёт за пределы.

Я бы лучше торговал гамму внутри дня. Премия 14 рублей кажется большой, но vega 9.5 — на скачке IV в день перед отчётом тоже потеряешь.

Делал такое на отчёт ВТБ в феврале — IV перед отчётом подскочил с 30% до 42%, маркет двинулся, но не сильно. Закрыл с прибылью +6 рублей. Стратегия рабочая, но нервозная.